АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА КРИПТОПАЗАРА ЧРЕЗ ARIMA МОДЕЛ
Резюме
Проучен е инвестиционният потенциал на криптопазара чрез анализ на факторите, водещи до резки колебания и е прогнозирана неговата волатилност чрез индекса CRIX. Индексът е динамичен и на всеки три месеца структурата му се променя, което предоставя пълна информация за волатилността на криптопазара. CRIX включва най-ликвидните криптовалути, което го прави представителен индикатор за криптопазара и надежден показател по отношение на изграждането на бъдещи пазарни прогнози. Използван е методът за прогнозиране на динамични редове ARIMA, който е барометър за пазара на криптовалути. Проследена е месечната цена на CRIX за периода януари 2015 - януари 2019 г.
Ключови думи
JEL класификация
Литература (библиография)
Велева, А., М. Русева (2016). Съвкупностният подход в статистиката. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“.
Кабаиванов, С. (2014). Иконометрия за финансисти. С.: Евдемония Продъкшън.
Попчев, И., Г. Танева (2018). Криптовалути – енигма и реалност. Техносфера, бр. 1 (39), с. 37-44.
Попчев, И., Г. Танева (2018а). Блок верига – нова икономика и рискове. Техносфера, бр. 4(42), с. 63-67.
de Mombynes, Y., G. Grandval (2018). Bitcoin, totem & tabou, Que présage l’essor des cryptomonnaies? Institut Sapiens: Blockchain, https://blockchain.info
Jaysing Bhosale, Sushil Mavale (2018). Volatility of select Crypto-currencies: A comparison of Bitcoin, Ethereum and Litecoin. Symbiosis Centre for Management Studies. Pune Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune Vol. 6, March.
Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. London: Penguin Books.
Satoshi Nakamoto, (2009). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, www.bitcoin.org
Shi Chen, C. Yi-Hsuan Chen, W. K. Härdle, T. M. Lee, B. Ong (2016). A first econometric analysis of the CRIX family. SFB 649 Discussion Paper 2016-031, Humboldt-Universität zu Berlin, August 30.
Suberg, W. (2018). Сointelegraph.Yale Prof. Shiller Thinks Bitcoin’s ‘Bubble’ Could Actually ‘Linger 100 Years, https://cointelegraph.com/news/yale-prof-shillerthinks-bitcoins-bubble-could-actually-linger-100-years
Tirole, J. (2017). There are many reasons to be cautious about bitcoin. Financial Times.
Trimborn, S., W. K. Hardle (2016). CRIX an Index for blockchain based Currencies. SFB 649 Discussion Paper 2016-021, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany, November 3.
Young Bin Kim, Jun Gi Kim, Wook Kim, Jae Ho Im, Tae Hyeong Kim, Shin Jin Kang, Chang Hun Kim (2017). Predicting Fluctuations in Cryptocurrency Transactions Based on User Comments and Replies, https://journals.plos.org/plosone/article?id= 10.1371/ journal.pone.0161197
Business Insider (2017). Dubai just got its first official cryptocurrency, https://www.businessinsider.com/dubai-official-cryptocurrency-blockchain-emcash- 2017-10
Coindesk, https://www.coindesk.com/
ЕmCash becomes Dubai’s First Official State Cryptocurrency, https://www. theafricandream.net/emcash-dubai-cryptocurrency/
The Cantorex, https://www.cantorexchange.com/bitcoin-contract-salient-features-2/
The Deberit, https://www.deribit.com/